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1686. MuREX [Mutual saving bank Risk Evaluation eXpert system]

1년 이내 상호저축은행의 부실을 예측함으로서 위험을 사전예방하기 위한 모형으로, 기본모형과 보완모형, 부실징후감시시스템(DWS, Default Watch System), 그리고 수신급증 조기포착시스템(GMS, Growth Monitoring System)으로 구성됨
기본모형에는 재무상태평가모형(CAEL)과 판별분석모형, 로짓모형이 있으며, 보완모형에는 인공신경망모형, 생존분석모형, 신용위험요인모형(Credit Risk Factor) 등이 있음

1685. MOU재무비율 [financial ratio on MOU]

경영정상화계획이행약정(MOU) 참조

1684. Logit []

부실을 1, 건전을 0으로 갖는 종속변수를 부실과 연관성이 높은 재무변수로 설명하는 모형으로 부실확률과 설명변수(재무변수)간에 지수함수관계를 가정하고 로지스틱 확률분포를 가정함. 상호저축은행의 경우 부실화될 확률이 50%이상이면 부실상호저축은행, 이하이면 건전상호저축은행으로 예측함

1683. LITE [Life and non-life Insurers in Trouble Excavation model]

개별 보험사의 부실확률을 산출하여 향후 1년후 보험업권의 부실가능성을 예측하는 위험평가모형

1682. GMS [Growth Monitoring System]

1, 2, 3, 6개월의 수신 변동을 파악하여 상위 20%, 하위 5% 등 공사가 정한 비율에 해당하는 수신변동 이상 상호저축은행을 파악하여 감시하도록 하는 시스템으로 동 시스템을 통해 산출된 결과값은 중점리뷰대상 선정시 기준 자료로 활용됨

1681. Franchise Value []

한 기업이 같은 업종의 다른 기업보다 많은 이익을 낼 수 있는 수익력. 예컨대 고정 거래고객이 많다거나 영업망이 잘 갖춰지고 인지도가 높은 것 등이 해당

1680. FICALS ["Financial Institution' Capital Adequacy, Asset Quality, Liquidity, and Stability of Earnings Model]

은행의 재무정보를 이용하여 평가시점의 재무건전성을 평가하는 경영실태 평가모형으로 현재 자본적정성, 자산건전성, 유동성, 수익성 등 4개부문을 평가한 결과를 합산하여 평가점수에 따라 은행들을 5개등급으로 평가하고 있음

1679. FIAS [Financial Information Analysis Systems]

부보금융기관 경영정보시스템으로 부보금융기관에 대한 재무 중심의 자료 등을 수집하여 이를 가공·DB화한 시스템으로, 입수원천(금감원, 한국은행, 부보금융기관, 공사자체 입력)에 따라 data(금감원 업무보고서, 한국은행 외환보고서, 부보금융기관 예금동향보고서 등)를 수집하여, 이를 사용자에게 필요한 정보로 지원하는 시스템

1678. EDF [Expected Default Frequency model]

은행의 주가정보 등을 활용하여 미래의 예상부도확률(EDF)을 측정하는 모형으로, 현재 주가총액, 주가변동성, 부채장부가액, 자산의 기대수익률, 만기, 파산유예기대변수등 6개변수를 주요변수로 하고 있음

1677. CAEL ["Capital adequacy, Asset quality, Earnings, Liquidity"]

금융기관이 제출한 업무보고서의 자료를 이용하여 금융기관의 자본적정성(Capital Adequacy), 자산건전성(Asset Quality), 수익성(Earning), 유동성(Liquidity) 등 4개 부문을 평가하여 산출한 경영실태평가등급을 말함. 부실징후가 있는 금융기관을 판별하는 방법의 하나로 CAMELS에서 경영관리(M)과 시장리스크에 대한 민감도(S)를 제외한 등급임
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