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[금융위]2017년도 시스템적 중요 은행·은행지주회사 선정

1.개요

바젤위원회(BCBS) 권고에 따라, ’16년부터 국내 시스템적 중요 은행(은행지주회사)을 선정*하고 추가자본**부과

 

* 금융위원회는 ’15.12.30. ㈜하나금융지주, ㈜신한금융지주, ㈜KB금융지주, 농협금융지주(주), ㈜우리은행을 2016년도 D-SIBs로 선정

 

** 추가자본(1%)를 ’16년부터 매년 1/4씩 보통주자본으로 단계적 부과 (매년 0.25%)

 

금융위원회는 은행업감독규정 및 금융지주회사감독규정에 따라 시스템적 중요 은행(은행지주회사)을 매년 선정하고 있으며,

 

ㅇ ’16.12.28일 제23차 금융위원회에서는 2017년도 국내 시스템적 중요 은행(은행지주회사)선정하였음

 

2.주요내용

시스템적 중요 은행은행지주회사 선정을 위해 국내 은행, 외은지점 및 은행지주회사를 대상으로 금융시스템에 미치는 영향력(시스템적 중요도)을 평가

 

* 한국수출입은행, 소규모 외은지점(자산 5조원 미만)은 평가대상에서 제외

 

시스템적 중요도는 은행업감독규정 등에서 정하고 있는 5개 부문 11개 평가지표를 이용하여 측정

 

< 시스템적 중요도 평가지표 >

 

평가 부문

D-SIB 평가지표

가중치

1. 규모(20%)

총익스포져

20%

2. 상호연계성(20%)

타 금융회사에 대한 자산

6.7%

타 금융회사에 대한 부채

6.7%

증권 발행규모

6.7%

3. 대체가능성(20%)

원화결제규모

6.7%

외화결제규모

6.7%

보호예수자산

6.7%

4. 복잡성(20%)

장외파생상품거래 잔액

10%

당기손익인식증권 및 매도가능증권

10%

5. 국내 특수요인(20%)

외화부채

10%

가계대출

10%

종 합

5개 부문 11개 지표

100%

 

시스템적 중요도를 평가한 결과,

 

㈜신한금융지주, ㈜하나금융지주, ㈜우리은행, ㈜KB금융지주, 농협금융지주㈜, 한국산업은행, 중소기업은행7개사가 추가자본을 부과하는 최저기준(600bp)상회

 

□ 시스템적 중요도 평가 결과를 감안하여,

 

㈜신한금융지주, ㈜하나금융지주, ㈜KB금융지주, 농협금융지주㈜시스템적 중요 은행지주회사로, ㈜우리은행 시스템적 중요 은행으로 선정 (’16년도와 동일)

 

상기 시스템적 중요 은행지주회사의 자은행(㈜신한은행, ㈜제주은행, ㈜KEB하나은행, ㈜국민은행, 농협은행㈜)도 시스템적 중요 은행으로 선정

 

한국산업은행중소기업은행의 경우 정부가 지분을 보유하는 공공기관으로서 법상 정부 손실보전 조항*이 있는 점 등을 감안하여 시스템적 중요 은행으로 선정하지 않았음

 

* 한국산업은행법 §32, 중소기업은행법 §43

 

3.향후계획

□ 이번에 선정된 시스템적 중요 은행은행지주회사에 대해 ‘17년부터 추가자본 적립 의무를 부과(0.50%)*할 예정

 

* 추가자본(1%)을 `16년부터 4년간 매년 1/4씩 보통주자본으로 단계적 적립 (매년 0.25%)

 

※ `16.9말 현재 평균 BIS비율(은행 14.76%, 은행지주 14.04%)최저 적립기준*상회하고 있어 현 단계에서 D-SIB 추가자본 적립을 위한 실질적인 부담은 없음

 

* 경기대응완충자본(최대 2.5% 부과 가능)을 제외할 경우 D-SIB은 9.75%, D-SIB 이외는 9.25%

 

□ 금융위원회는 시스템적 중요 은행시스템적 중요 은행지주회사매년 선정할 계획

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