□ ’07.11.9(금) 금융감독위원회는 현재 시행중인 시장리스크기준 자기자본비율 산출기준을 신BIS협약(’08.1월 시행예정)에서 정한 바에 따라 변경*하고자 「은행업감독업무시행세칙」개정을 승인하였다.

* <붙임1> 시장리스크기준 자기자본비율 산출기준 변경 대비표 참조

□ 주요 내용은 다음과 같다.

(1) 현행 자기자본비율 산출시 트레이딩 포지션이 일정 규모 이하인 은행의 경우 해당 포지션을 신용리스크로 인식하고 있어 이를 시장리스크로 인식토록 하기 위하여

- 시장리스크기준 자기자본비율 산출대상 은행을 현행 일별 트레이딩 포지션이 총자산의 10% 또는 1조원 이상에서 5% 또는 1천억원 이상으로 확대하였다.

(2) 현재 시장리스크 측정대상인 트레이딩 포지션은 단기매매차익 거래만이 해당되었으나 BIS에서 정한 트레이딩 포지션의 정의 및 기본요건을 충족하는 모든 포지션을 시장리스크 측정대상으로 분류하도록 변경하였다.

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