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■ 코로나19로 인한 금융회사의 부담 등을 고려하여 ‘비청산 장외파생거래 개시증거금 교환제도’의 시행시기를 1년 연기
⇒ 비청산 장외파생상품의 거래잔액이 70조원 이상인 금융회사는 ’21.9.1일부터, 10조원 이상∼70조원 미만인 금융회사는 ’22.9.1일부터 개시증거금을 교환할 의무 발생 |
1. 국제 동향
□ BCBS(바젤은행감독위원회)와 IOSCO(국제증권감독기구)는 코로나19의 확산에 따른 금융회사의 인력부족과 위험관리 역량집중 필요성 등을 고려하여,
ㅇ 비청산 장외파생거래 개시증거금 교환제도 중 아직 시행되지 않은 마지막 2개 단계의 이행시기(권고)를 1년 연기하기로 결정하였습니다.(’20.4.3일)
* ISDA(국제스왑파생상품협회) 등 20개 글로벌 금융협회의 요청에 따라 검토
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< 기 존 > |
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< 연기 후 > |
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거래잔액 |
적용시기 |
적용시기 |
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3조€이상 |
’16.9.1일 |
旣적용 |
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3조€미만∼2.25조€이상 |
’17.9.1일 |
旣적용 |
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2.25조€미만∼1.5조€이상 |
’18.9.1일 |
旣적용 |
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1.5조€미만∼0.75조€이상 |
’19.9.1일 |
旣적용 |
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7,500억€미만∼500억€이상 |
’20.9.1일* |
’21.9.1일 |
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500억€미만∼80억€이상 |
’21.9.1일* |
’22.9.1일 |
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* 현재 금감원 행정지도로 규정 → 법률에 규정하는 자본시장법 개정안 국회제출(’20.3.6일)
ㅇ 싱가포르(MAS), 캐나다(OSFI), 스위스(FINMA), 일본(JFSA), 유럽(EBA) 등도 BCBS·IOSCO의 결정과 같이, 개시증거금 교환제도 중 마지막 2개단계의 이행시기를 1년 연기하였습니다.
2. 국내 이행시기 : 1년 연기
□ 금융위원회와 금융감독원은 비청산 장외파생거래 개시증거금 교환제도와 관련한 업계 준비상황을 점검하고 이행시기 연기 필요성 등에 대한 의견수렴을 진행한 결과,
ㅇ 국내 금융회사들도 코로나19 영향에 따라 개시증거금 교환제도 이행을 위한 준비인력 부족, 해외협업 곤란 등의 어려움이 있음을 확인하였습니다.
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※ 코로나19로 인한 개시증거금 교환제도 도입준비 관련 어려움
① (인력 부족) 재택근무, 분리근무(대체사업장) 등의 시행으로 기존 업무유지 외에 신규업무 추진이 곤란
② (위기대처 집중) 시장변동성 확대로 자금조달 등 유동성 확보, 우발채무 및 포지션 관리 등 단기적 상황대처에 주력
③ (해외협업 곤란) 서버 등 해외에서 구매한 제품의 배송과 기술관련 인력의 국내입국이 지연 |
□ 금융위원회는 이러한 특수한 상황을 고려하여, 비청산 장외파생거래 개시증거금 교환제도의 이행시기를 1년 연기하기로 결정하였습니다.
ㅇ 따라서, 비청산 장외파생상품 거래잔액이 70조원 이상인 금융회사*는 ’21.9.1일부터,
* ’19년 기준 39개 : 은행23개(외국계14개), 증권8개, 보험8개
ㅇ 거래잔액이 10조원 이상∼70조원 미만인 금융회사*는 ’22.9.1일부터 개시증거금을 교환해야 합니다.
* ’19년 기준 19개 : 은행5개(외국계4개), 증권7개, 보험6개, 자산운용1개
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< 금융 용어 설명 > ■ 비청산장외파생상품 : 중앙청산소(CCP)에서 청산되지 않는 장외파생상품으로 거래상대방의 신용위험에 크게 노출 |