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금융위원회는 「코로나19 대응을 위한 은행 및 은행지주 자본관리 권고안」을 의결하였습니다.
2021-01-28 조회수 : 4652
담당부서은행과 담당자이종림 서기관 연락처02-2100-2951

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추진배경

 

 코로나19 위기극복을 위해서는 실물경제 자금 공급하는 은행(지주 포함, 이하 동일)의 역할이 매우 중요하며,

 

 코로나19가 장기화되는 위기상황에서도 은행이 본연의 역할 다하기 위해서는 충분한 손실흡수능력*을 보유할 필요가 있습니다.

 

*  충당금 적립: 예상손실에 대비(일종의 대출채권 시가평가)

 자기자본 확충: 예상치 못한 손실에 대비

 

현재 국내은행들의 재무건전성은 코로나19에도 불구하고 양호한 수준*이고, 지난해 경영실적 예년과 비슷할 것으로 예상되지만,

 

코로나19가 완전히 종식되지 않은 상황에서 경제 불확실성에 하기 위해서는 선제적인 자본 확충 노력이 필요한 상황입니다.

 

* ‘20.9월말 기준 총자본비율 : (은행) 16.04% (은행지주) 14.75%

 

 이러한 배경에서 금융위원회(위원장: 은성수) 금융감독원의 스트레스테스트 결과 등을 기초로 1.27 코로나19 대응을 위한 은행 및 은행지주 자본관리 권고안을 심의·의결하였습니다.


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주요내용

 

1. 스트레스테스트 실시 결과

 

* 은행지주회사(8:신한, KB, 하나, 우리, NH, BNK, DGB, JB) 및 국내 지주회사 소속이 아닌 은행(6:SC, 씨티, 산업, 기업, 수출입, 수협)을 대상으로 분석(‘20.10~12)

 

금융감독원 국제적으로 검증받은 모형(STARS)*을 활용하여 트레스테스트(하향식)를 실시하였습니다.

 

* IMF ‘19년 금융부문평가프로그램(FSAP)에서 STARS 모형에 대해 금융회사의 손실수능력을 측정하기 위한 잘 개발된(well developed) 모형이라고 평가한 바 있음<참고 2> 금감원의 스트레스테스트 모형(STARS) 개요

 

금감원-한국은행 공동으로 마련한 시나리오 에서 향후 3년간의 은행 자본비율 변화를 추정하였고,

 

 하향식 추정결과를 기초로 개별은행의 스트레스테스트(상향식) 결과 기준일(‘20.6) 이후 증자  자본 확충 내역 등을 반영·조정하여 결과를 확정하였습니다.

 

< 스트레스테스트 시나리오 >

 

□ ’97년 외환위기(경제성장률 5.1%)보다 더 큰 강도의 위기상황을 가정

 

 U자형(장기회복): 글로벌 경기둔화 등으로 ’21년 마이너스 성장 확대  ‘22 회복(’215.8%, ’224.6%, ’23 5.9%)

 

 L자형(장기침체): ‘21년 마이너스 성장 확대 후 ‘22에도 제로성장(’21 5.8%, ’22 0.0%, ’23 0.9%)

 

 스트레스테스트 결과, 모든 시나리오(U자형, L자형)에서  은행의 자본비율은 최소 의무비율* 상회하는 것으로 나타났습니다.

 

* (은행업감독규정 §26) 보통주자본비율 4.5%, 기본자본비율 6%, 총자본비율 8%

 

 다만 배당제한 규제비율*의 경우, U자형 시나리오에서는 모든 은행 상회하는 것으로 나타났으나,

 

*(은행업감독규정 §26, §26조의2, <별표 2-11>, <별표 2-12>) 최소 의무비율에 자본보전완충자본(2.5%) 및 시스템적으로 중요 은행에 대한 추가자본(1%) 가산:보통주자본비율 7%(8%), 기본자본비율 8.5%(9.5%), 총자본비율 10.5%(11.5%),( ) D-SIB

 

 경기침체가 장기간 지속되는 L자형 시나리오에서는 상당수 은행이 못 미치는 것으로 나타났습니다.

 

 ‘97 외환위기보다 더 큰 강도의 위기상황에서도 모든 은행 대체로 손실흡수능력 유지하는 것으로 평가됩니다.

 

 다만, 코로나19 장기화될 경우 일부 은행의 자본여력은 충분하지 않을 수 있어 당분간 보수적인 자본관리가 필요합니다.

 

 EU··  해외 감독당국 보수적인 자본관리를 권고 중

 

은행 및 은행지주 스트레스테스트 결과

(단위: %, %p)

구 분

’20.6

U자형(장기회복) 시나리오

L자형(장기침체) 시나리오

최소

의무비율

배당제한

규제비율

(D-SIB기준)*

’21.6

’22.6

’23.6

’21.6

’22.6

’23.6

보통주자본비율

11.98

11.67

11.32

11.51

11.69

10.88

8.37

4.5

8.0

기본자본비율

12.93

12.60

12.26

12.44

12.63

11.82

9.31

6.0

9.5

총자본비율

14.54

14.18

13.81

13.97

14.21

13.36

10.87

8.0

11.5

* D-SIB이 아닌 은행의 경우 각각 7.0%, 8.5%, 10.5%

 

2. 자본관리 권고 내용

 

 코로나19 대응을 위해 손실흡수능력 유지·제고할 수 있도록 국내 은행지주회사 및 은행* 배당(중간배당, 자사주매입 포함)을 한시적으로 순이익의 20% 이내에서 실시하도록 권고합니다.

 

 다만 L자형 시나리오에서 배당제한 규제비율 상회하는 경우, 자율적으로 배당을 실시하되, 코로나19가 경제에 미치는 영향 등을 고려하여 신중하게 결정할 것을 권고합니다.

 

* 국내은행지주회사 소속 은행의 지주회사에 대한 배당은 제외되며, 정부가 손실을 전하는 정책금융기관(산은, 기은, 수은)의 경우 권고 대상에서 제외됨

 

 본 권고의적용기간은 ‘21.6월말까지입니다.

 

 권고 종료 이후에는 자본적정성을 유지하는 범위 내에서 종전대로 자율적으로 배당이 가능합니다.

 

 

[참고1] 스트레스테스트 개요 및 활용

[참고2] 금감원의 스트레스테스트 모형(STARS) 개요

첨부파일 (2)첨부파일 열림
보도자료_자본관리 권고안_FN.hwp (389 KB) 파일뷰어 파일다운로드
보도자료_자본관리 권고안_FN.pdf (441 KB) 파일뷰어 파일다운로드
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