□ ’07.12.21(금) 금융감독위원회는 현재 시행중인 은행 리스크관리실태 평가제도(RADARS*)를 신BIS협약(’08.1월 시행) 내용과 일치되도록 조정하고,
* Risk Assessment and Dynamic Analysis Rating System
○ 은행 리스크 측정의 정확성 및 리스크관리실태 평가의 실효성 제고를 위하여 금리리스크 측정기준을 마련하고자 「은행업감독업무시행세칙」개정을 승인하였다.
□ 금융감독원은 리스크중심 감독 강화를 위하여 은행의 리스크를 영업활동별로 계량화하여 평가하고 그 결과를 상시감시 및 검사계획 수립 등 검사업무에 활용하고 있는데
○ 신BIS협약 시행시 리스크관리실태평가 결과를 자본차등화 등 감독업무에 활용하고 은행 리스크 평가등급의 변별력을 제고하기 위하여 현행 평가기준을 신BIS협약 등 글로벌스탠다드와 일치되게 조정하고 평가등급체계도 개선하였다.
(1) 은행의 리스크가 더욱 복잡해지고 다양화됨에 따라 은행의 취약한 영업활동을 더욱 세부적으로 파악하기 위하여
- 현행 리스크관리실태 평가부문을 기업금융, 소매금융, 트레이딩 등 10개 부문에서 투자금융, 대행서비스 등 4개 평가부문을 추가하여 14개 부문으로 확대하였다
(2) 중소기업 및 가계대출의 편중 심화에 대한 은행의 관심도 제고 및 동 부문의 쏠림현상 완화 등을 위하여 기업금융 및 소매금융 부문의 신용편중리스크를 새로이 평가하고
- 은행의 종합적인 리스크관리 기능을 강화하기 위하여 위험조정자본수익비율 등 신규 지표를 개발하였다.
(3) 현행 리스크관리실태 평가는 본점만을 평가하고 있는데 앞으로는 자회사를 포함한 전체의 리스크를 통합적으로 인식 및 관리하기 위하여 연결재무제표기준으로 평가토록 변경하였다.
(4) 또한, 시장금리 변동으로 금리민감 자산․부채의 불일치에 따른 금리리스크의 중요성이 커짐에 따라 이에 대한 평가를 강화하기 위하여 금리리스크 산출 및 관리기준을 마련하고
- 금리리스크가 자기자본의 20%를 상회하는 금융기관(Outlier)의 경우 헤지거래 및 익스포져 조정 등을 통하여 리스크를 축소하거나 필요시 추가 소요자기자본 확충 대책을 강구토록 하였다.
(5) 또한, 은행별 리스크 평가등급의 변별력을 제고하고 동 평가등급에 따라 은행 최저자기자본비율(8%)을 차등화 하는 등 리스크 감독업무에 활용하기 위하여 평가등급을 현행 5등급 체계에서 10등급 체계로 세분화하였다.
□ 금융감독원은 금번 세칙 개정으로 국내의 리스크관리실태 평가기준이 신BIS협약 등 글로벌스탠다드와 일치되어 국제적 정합성이 제고되고 국내은행의 리스크관리 능력이 향상될 것으로 기대하고 있다.
※ 시행일 : ’08.1.1
은행 리스크관리실태 평가제도 개선
2007-12-24
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