금융위원회는 5월 24일 제10차 정례회의에서 은행 및 은행지주회사의 경기대응완충자본(CCyB) 적립수준을 1%로 상향하기로 의결하였다. 이번 결정은 ｢은행권 경영·영업관행·제도개선 TF｣ 제3차 실무작업반(3.15일)에서 논의한 “은행권 건전성 제도 정비방향”의 후속조지 중 하나이다. 

   ※ 3.16일 보도참고, ｢은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향｣ 

    - “코로나19 대응과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비하여 2-3분기 중 추가자본 적립의무(경기대응완충자본)를 부과하는 방안 검토”  

경기대응완충자본 제도는 신용공급에 따른 경기변동이 금융시스템 및 실물경제에 미치는 영향 등을 고려하여 은행권에 위험가중자산의 0~2.5% 범위에서 추가자본 적립의무를 부과하는 것으로 ‘16년 국내 도입 이후 현재까지 0% 수준을 유지하였다. 

이번 부과 결정은 경기대응완충자본 적립지표, 국내은행 건전성 현황 등을 종합적으로 고려한 것이다. 먼저, 지난해부터 이어져온 기준금리 인상 등에 따른 가계신용 증가세 둔화에도 불구하고 기업신용이 높은 증가세를 나타내면서 경기대응완충자본 적립 (i)주지표인 “총신용/GDP 갭(gap)”과 (ii)보조지표인 “총신용 갭(gap)”에서 높은 수준의 적립신호가 발생하고 있는 것으로 확인하였다.  

   * 총신용/GDP 갭: 총신용/GDP 실제치 – 총신용/GDP 장기추세 

     ☞ 경제성장 속도 대비 신용공급이 얼마나 빠르게 증가했는가에 관한 지표

그리고 ‘22년말 국내은행 보통주자본비율은 13.50%(지주 포함시 12.57%)로 규제비율(7.0~8.0%)을 상회하고 있으나, 지난해 금리상승·환율급등 등의 영향으로 ’21년말(13.99%) 대비 다소 하락하였다. 또한, ‘22년 국내은행의 당기순이익은 18.5조원으로 전년 대비 1.6조원 증가하는 등 수익성이 개선되면서 추가적인 자본적립 여력은 보유한 것으로 평가된다.        

이러한 점과 함께 대내외 거시경제 불확실성 및 금융부문 리스크 증대, 잠재손실 현실화 가능성 등에 대비하여 선제적 자본확충을 통해 은행의 손실흡수능력을 제고할 필요가 있다고 금융위원회는 판단*하였다. 

   * 해외 주요국도 팬데믹 기간중 증가된 유동성에 대응하기 위해 CCyB를 적극 활용중

금번 결정으로 국내 은행 및 은행지주회사는 결정일로부터 약 1년간*의 자본확충 준비 기간을 거쳐 ‘24.5.1일부터 1% 수준의 경기대응완충자본을 적립하여야 한다. ’22년말 기준 영향분석 결과, 경기대응완충자본 부과 후에도 모든 은행·지주의 자본비율이 규제비율을 상회하는 것으로 나타나나, 은행·지주별로 일정 버퍼수준 유지를 위해 추가적인 자본확충 노력을 할 것으로 예상**된다. 이를 통해 향후 발생할 수 있는 주요 리스크에 대한 손실흡수능력이 향상됨으로써 국내 은행의 건전성에 대한 대내외 신뢰도가 제고될 것으로 기대된다.  

   * BCBS 기준에 따라 대부분 국가에서 규제준수를 위한 자본적립 기간으로 약 1년 설정  

  ** 주요국 사례분석 결과, 은행들은 CCyB 부과시 대출 등 위험가중자산 축소로 대응하기 보다는 추가 자본적립을 통해 규제비율을 준수  

금융위원회·금융감독원은 이후에도 경기대응완충자본 부과에 따른 시장영향을 지속 모니터링하고, 필요시 부과수준 및 부과시기 조정 등을 통해 신속히 대응해 나갈 계획이다.