1. 보도내용

□ '07.12.17일자 동아일보는 “부도율 낮춰 잡아 리스크 관리 문제 논란”이라는 제하의 내용으로

◦「은행들이 금융감독원에 승인 신청을 한 자체 신용평가모델이 국제기준에 맞지 않아 금융 불안을 초래할 수 있다는 지적이 나오고 있다.」,

◦「은행들은 외환위기로 부도율이 높았던 1997년과 그 직후의 부도 관련 자료를 뺀 채 신용평가모델을 만든 것이다. 바젤2는 ‘최소 5년간의 부도자료를 이용하되 더 오래된 자료가 있으면 이를 반드시 사용해야 한다.’」고 보도

2. 해명내용

□ 신BIS협약(바젤2)에서는 부도율 추정시 5년 이상의 부도율 데이터를 이용한 장기평균값을 사용토록 권고

◦ 다만, 바젤2 기준 시행일로부터 3년 이내(‘08년~’10년)에 내부등급법을 적용하는 은행들의 경우, 5년의 부도율이 아니라 2년의 부도율 데이터를 이용할 수 있는 경과규정*을 둠

◦ 또한, 부도율 추정시 경기변동 주기를 충분히 반영할 수 없는 경우 보수적 마진* 및 위기상황분석(stress test) 등을 통해 충분한 자본을 보유토록 권고


* 신용등급 부여시 정보가 부족할 경우 보수적으로 등급을 부여하거나, 부도율(PD) 등 리스크측정요소가 경기 주기를 충분히 반영하지 못하는 경우 부도율을 높여 보수적으로 조정

□ 이와 같은 신BIS협약 내용은 금감원이 마련한 국내기준*에도 반영되어 내부등급법 승인 결정시 활용되고 있음

* 은행업무시행세칙 <별표 3>(’07.6월 금융감독위원회 의결)

□ 국내은행이 IMF 외환위기 기간을 포함시켜 장기 부도 데이터를 산출하는지 여부는 각 은행의 상황에 따라 달리 나타남

◦ 일부은행은 은행간 합병과 부실자산의 매각 등으로 인해 여신 관련 서류철 보관이 체계적으로 이루어지지 않았기 때문에 과거 자료의 데이터 관리가 어려운 상황임

- 동 행은 장기적인 경기상황을 반영하지 못한 문제점을 보완하기 위해 부도율 추정시 보수적 마진을 더하거나 위기상황분석(stress test)을 실시토록 함

◦ 데이터 관리의 일관성이 확보된 일부은행은 IMF 외환위기(‘97~’98) 기간의 부도율 데이터를 이용하여 규제자본 산출에 활용하고 있음

□ 따라서 동아일보가 12.17일자 기사에서「은행의 신용평가모델이 국제기준에 맞지 않아 금융 불안을 초래할 수 있다」는 내용이나 「은행들은 외환위기로 부도율이 높았던 1997년과 그 직후의 부도 관련 자료를 뺀 채 신용평가모델을 만든 것이다.」는 보도는 사실과 다름