금융위원회 금융정책국장 추경호입니다.

   오늘은 금융회사의 외환건전성 제고 및 감독 강화방안 관련해서 말씀드리겠습니다. 먼저 추진 배경을 간략히 설명드리겠습니다.

   최근 국내 금융회사의 외환 건전성은 정부의 적극적인 위기대응 및 금융회사의 자구노력 등으로 금융위기 이전 수준으로 회복을 하였습니다. 다만 금번 위기 증대 과정에서 금융회사의 외환 부문 취약요인이 드러남에 따라 금융회사의 외환 건전성을 지속적으로 제고해 나가는 동시에 향후 위기 재발방지를 위해 관련 제도를 정비해 나갈 필요가 있다고 생각됩니다.

   금융안정위원회 즉 FSB에서도 신흥국에 대해 외화 유동성 위기발생에 대비하여 시스템 불안정 리스크를 축소하기위한 조치 마련을 권고한 바 있습니다.

   이에 따라 정부는 지난 9월 25일 금융회사의 외환 건전성 제고 및 감독 강화방안의 기본 골격을 마련하여 발표한바 있습니다. 이후에 금융위원회와 금융감독원 그리고 은행권 실무 전문가 등이 공동으로 참여한 태스크포스가 중심이 되어 구체적인 세부 추진 방안을 마련하고 오늘 그 내용을 발표하게 되었습니다.

   금융회사 외환 건전성 제고 및 감독강화 세부 추진방안에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 외화 유동성 비율규제 정비관련입니다. 현재 은행의 외화 자산과 부채간 만기 불일치를 해소하기 위하여 최소 외화유동성 비율기준을 설정하여 운용하고 있습니다. 7일 그리고 1개월, 3개월 단위의 기준을 설정하고 있습니다.

   다만 동비율 산정시에 자산의 유동화 가능성 정도와 관계없이 모든 자산이 언제든지 쉽게 회수 가능하다고 가정하고 있어실제 유동성 경색 상황에서 그 실효성에 대한 문제가 제기된바 있습니다.

   뿐만 아니라 ** 비율의 경우 엄격한 초단기 비율관리에 따른 규제 준수 부담이 과다하다는 지적도 제기된바 있습니다. 이에 따라 외화 자산의 회수가능성을 반영하여 자산 유형별 유동화 가중치를 정하고 이를 기준으로 유동성 비율을 산출하도록 할 예정입니다.

   자산 유형별 유동화 가중치는 영국 금융감독청 FSA의 국제통용기준 그리고 규제 준수비용 등을 감안하여 결정하였습니다. 유동화 가중치는 자료에 있는대로 다양하게 설정하고 있습니다.

   우선 외국통화나 예치금 등의 경우에 가중치를 100%로 하고 있고, 외화 대출금의 경우에 그 성격에 따라서 80내지 100%로 그리고 외화증권의 경우에도 그신용등급이나 채권의 성질에 따라서 50내지 100%로 다양하게 설정해서 운용하고 있습니다. 그리고 ** 비율은 현재 0%이상에서 마이너스 3%이상으로 조정해서 운용할 예정입니다.

   다음 외화유동성 리스크 관리 기준을 신설해서 운용할 예정입니다. 외화유동성 리스크의 경우 시스템 리스크로 전이될 가능성이 매우 큰만큼 체계적인 내부 통제 시스템 구축이 필요하다고 하겠습니다.

   따라서 이미 시행 중인 유동성 리스크 관리 기준에다가 외화 유동성 부문의 고유 특성을 반영하여 외화 유동성 리스크 관리 기준을 별도로 신설 운용할 예정입니다.

   여기에는 통화별 유동성리스크 관리, 조기 경보지표 설정운용, 위기상황시에 자금유출 금액추정 및 비상자금 조달계획 등을 의무화 하고자 합니다.

   다음 외화 안전자산 보유 최저한도를 규정·운용하고자 합니다. 금번 위기 과정에서 상당히 금융회사가 외화 유동성 부족을 정부지원자금에 의존하여 대응해 왔습니다.

   앞으로 외화 자금의 급격한 유출로 인한 외화유동성 부족사태시 자체적으로 대응할 수 있도록 은행의 외화안전자산 보유 최저한도를 규정·운용할 예정입니다. 구체적인 내용을 말씀드리면 먼저 안전자산은 A등급 이상의 국공채 A등급 이상 국가의 중앙은행 예치금 및 A등급 이상 회사채 등이 대상이 된다고 하겠습니다. 그리고 보유한도는 금융회사의 부담 완화를 위해서 1년 내 만기도래하는 차입금 곱하기, 제가 산식을 말씀드립니다만, 곱하기 12분의 2 곱하기 1 마이너스 최저차환율 또는 총 외화자산 대비 일정비율 이상 우선 2%로 시행할 예정입니다만, 일정비율 이상을 보유토록 할 예정인데, 이 비율은 앞으로 현재 2%로 시행하되 시행경과를 봐가면서, 상향조정하는 문제를 추가로 검토해 나가도록 하겠습니다.

   다음 외환파생상품거래 리스크 관리기준 신설방안입니다. 그간 일부기업의 과다한 외환파생상품거래가 문제가 되었음에도 불구하고, 금융회사의 거래 상대방에 대한 신용 리스크관리가 매우 미흡한 실정이었습니다.

   따라서 이를 시정하기 위해서 이미 시행중인 파생상품업무처리모범기준을 외환파생상품거래에 구체화한 외환파생상품거래 리스크 관리기준을 신설·운용할 예정입니다.

   과도한 환헤지를 방지하기 위해 실물거래대비 일정비율, 예를 들면 최대 125% 이상을 선물환 거래는 억제해 나갈 예정입니다. 다만, 헤지 비율을 상향할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 개별건별로 리스크관리위원회 등의 승인을 얻어서 거래가 실행 가능하도록 여지를 남겨두었습니다.

   그리고 타금융회사에 이미 체결된 거래실적을 확인토록 하고, 개별기업의 거래한도에서 차감·운용토록 그렇게 하였습니다. 특히 기업의 경우에 실물거래의 실제성에 대한 입증자료를 제출토록 했고, 금융회사의 경우에는 입증자료의 타당성을 판단하고, 타금융회사와의 거래실적을 확인토록 그렇게 하였습니다.

   그리고 이렇게 타금융회사와의 거래실적 확인 등을 위해서 은행연합회의 전산망에 집중되는 외환파생거래정보를 은행들이 개별 계약체결시 확인할 수 있도록 그렇게 해나갈 예정입니다.

   외국환 업무 취급기관의 신용리스크 관리에 관한 사항이기 때문에, 파생상품 업무처리 모범기준 적용대상인 모든 외국환업무취급기관에 적용할 예정입니다. 단 비은행금융회사는 제외합니다.

   그리고 이 기준상 거래상대방은 자본시장법상 일반투자자뿐만 아니라 전문투자자, 물론 이 경우에 금융회사는 제외됩니다만, 전문투자자에도 해당이 된다고 하겠습니다.

  다음 중장기 외화대출 재원조달 비율을 강화해 나갈 예정입니다. 현재 중장기 외화대출 재원조달 비율규제를 통해, 은행의 차입구조 장기화를 유도 중에 있습니다. 다만, 동 비율을 현재 80%이상으로 규정하고 있어서 그 실효성도 낮고, 그 다음에 1년 이상으로 중장기 개념을 규정하고 있어서 이 1년 이상의 개념도 국제적 기준에 부합하지 않는다는 문제가 있습니다.

   따라서 중장기 대출 재원조달 산정기준을 1년 이상에서 1년 초과로 강화하여 단기외채 산정시 구분기준과 일치시켜 나갈 예정입니다.

   또한 규제비율은 현행 최소 80%이상에서 90% 이상으로 강화하고, 내년 시행성과를 보아가며 점진적으로 상향조정할 방침입니다. 또한 동 규제비율 90% 이상은 최저준수비율인 만큼 내년 상반기중 100% 이상 수준이 될 수 있도록 행정지도 해 나갈 예정입니다.

   다음 자산운용사의 합리적인 환헤지 관행을 유도해 나가겠습니다. 그동안 국내 자산운용사의 높은 환헤지 비율은 은행권 단기외채차입의 주요원인으로 작용하였고, 또한 펀드투자자의 상품선택의 기회를 제약한다는 문제점도 지적이 된 바 있습니다.

   따라서 이를 시정하기 위해서 투자설명서나 금융투자협회 공시를 통해, 환헤지 비용 및 효과 등에 대한 대고객 정보제공을 강화해 나갈 예정입니다.

   12월 중에 투자설명서의 경우 기업공시서식 작성 기준에 반영하여 내년부터 공시 예정에 있으며, 현재 금융투자협회 공시 시스템을 구축 중에 있기 때문에, 11월 중에 시험가동을 거쳐서 12월 중 완료할 예정입니다.

   또한 환헤지 비율을 달리하는 투자상품을 도입할 예정입니다. 모자형펀드 구조에서 헤지 비율이 다른 자펀드를 적절하게 배합하여 판매토록 12월 중에 금융투자협회, 표준투자권유준칙을 개정할 예정입니다.

   다음 외환건전성 관련 보고의무 명확화를 하는 부분입니다. 현재 불명확한 외환건전성 관련 보고대상, 주기 등을 구체화하여 명시할 예정입니다.

   예를 들자면 현재 은행업 감독규정상에 외환자산, 부채, 현황 그리고 만기별 외환자금조달 등을 금융감독원장이 정하는 바에 따라 보고하게 되어 있어서, 그 보고주기 등이 다소 불명확하게 규정되어 있습니다만, 앞으로 외화자산부채의 잔존만기 구분 및 외화유동성 비율은 매월로 보고주기를 확정하고, 외화자금의 만기도래 현황도 매월, 그리고 외화자금의 조달 및 운영현황은 매분기로 하는 등 보고주기를 명확히 할 예정입니다.

   다음 외화자산한도, 소위 말하는 레버리지 비율(Leverage Ratio) 설정 문제는 당장 설정해서 운용하지 않고, 앞으로 추후 시간을 두고 검토해 나갈 예정입니다.

   금융회사의 과다한 자산 확대 및 차입 역시 금번 위기과정에서 드러난 주요 문제점으로 지적이 되고 있고, 따라서 바젤위원회(BCBS : Basel Committee on Banking Supervision) 등에서 현재 레버리지비율 규제도입 방안을 검토 중에 있습니다.

   따라서 앞으로 바젤위원회 등 국제적인 논의동향을 보아가며 적용방식, 적용범위 및 적용시기 등을 구체화해 나갈 예정입니다.

   마지막으로 전체적인 추진방식과 관련해서 말씀드리겠습니다.

   이번 조치는 금융회사의 외환건전성 제고 및 금융위기 대응역량 강화를 위한 시스템 정비에 초점을 두었으며, 원활한 제도시행을 위해 우선 은행권이 현재 달성 가능한 수준으로 도입을 하되, 향후 제도정착 추이, 경제상황 변화 등에 따라 탄력적으로 조정·운용해 나갈 예정입니다.

   적용범위와 관련해서 우선 은행권부터 시행하고 기타 금융권에 대해서는 은행권 시행성과를 보아가며 추후 검토할 예정입니다. 은행권의 경우에 원칙적으로 모든 은행에 동일하게 적용을 해나가되, 수출입은행과 산업은행의 경우 그 특수성을 감안해서 안전자산보유의무를 면제하고자 합니다.

   외은지점의 경우 외환파생상품거래 리스크 관리기준과 외환건전성 관련 보고의무만이 적용이 되며, 유동성 비율 규제 등 직접적인 규제는 적용되지 않습니다.

   기타 금융회사의 경우 금번 발표한 조치의 적용대상에서 일단 제외하되, 은행권 시행성과를 보아가며 추가 적용범위 확대 문제를 검토해 나가겠습니다.

   그리고 이번에 다양한 기준을 적용함에 있어서 저희들이 영국 등 선진국의 운용사례 등을 일부 참고를 했고, 그리고 국내 금융회사의 수익성 및 규제 준수비용 등을 감안하여 결정하였다는 말씀을 드립니다.

   그리고 적용시기와 관련해서는 내년 초 시행을 원칙으로 하되 외화유동성 비율 규제개선에 따른 유동화 가중치 부에서 산정하는 문제, 그리고 외화안전자산 보유 하는 문제는 도입초기에 은행에 적응기간이 필요한 점을 감안해서 2010년 7월부터 시행할 예정입니다.

   앞으로 이러한 내용들의 내년 초 시행들을 목표로 금년 중에 관련규정을 개정 마무리하고, 내년 초에 차질 없이 시행할 수 있도록 준비해 나가겠습니다.

   이상으로 간단히 설명을 마치겠습니다. 질문 있으시면 제가 말씀드리도록 하겠습니다.

[질문 답변]
※마이크 미사용으로 확인되지 않는 내용은 별표(***)로 처리했으니 양해 바랍니다.

<질문> 이번 **들이 시행시기를 내년 초로 말씀을 하셨는데, 구체적으로 1월로 말씀을 하시는 것입니까?

<답변> 예, 현재로는 1월 1일부터 시행한다고 보면 됩니다.

<질문> 몇 가지 질문을 드릴게요. 최근에 과도한 달러유입과 그로 인해서 원화절상에 대해서 걱정하는 목소리가 많은데, 이번조치가 관련이 있는 건지, 또 앞으로 금리차가 더 벌어져서 캐리트레이드(carry trade) 같은 자금이 과도한 투기자금이 더 들어올 수 있다는 걱정들이 있는데, 이것을 사전 차단할 수 있는 어떤 세이브카드 역할을 할 수 있다고 생각을 하시는지 궁금하고, 또 다른 것은 외은지점 직접적인 외화유동성 규제는 아직은 하지 않아서 적용이 안 되고 있는데, 향후 현재 국내은행에 대한 직접적인 유동성 규제를 외은지점까지 확대할 가능성이 있는지 검토 중에 계신지 궁금합니다.

<답변> 말씀하신 부분과 관련해서 우선 환율 움직임, 그리고 외환 유·출입 관련한 캐리트레이드 문제 등등에 관한 세이브카드 이런 측면에서의 검토가 이뤄진 것이 아니냐는 말씀 이셨는데, 이 부분은 단순히 일부 외환의 일시적인 움직임 그런 차원에서 고려한 것이 아니고, 이것은 우리가 아시다시피 금융위기 때마다 늘 가장 취약력이 부각된 것이 외환부분의 건정성 부분입니다. 이것은 외환부분의 건정성을 제고하자는 것이 단순히 외환수급차원에서 검토한 것은 아니라고 이해를 해주시면 되겠고요.

   그리고 외은지점 관련해서 명백히 말씀드렸지만 현재 이 방안들은 특히 유동성 관련 직접규제는 외은지점에 대해서는 해당되지 않는다, 그리고 앞으로 이 문제를 어떻게 할 것이냐, 이것은 아시다시피 우리가 원화가 지금 국제화되어있지 않은 상황에서 외은지점의 직접적인 규제문제는 여러 가지 측면에서 종합적으로 신중히 검토할 필요가 있다. 다만 분명한 것은 이렇게 신흥국의 경우에 기축통화로 되어있지 않은 곳에서 이런 외환의 유·출입이 굉장히 변동성이 큼에 따라서 갖는 취약점은 있습니다. 이런 문제는 우리와 같은 국가에서 단독으로 시행하면 그 부작용이 굉장히 크기 때문에 일부 필요하면 국제사회에서 이런 논의가 자연스럽게 이뤄지고, 만약에 이런 부분에 관해서 국제논의 틀이 전개가 되고, 콘센스가 이뤄진다면 그런 부분을 국내에 적용하는 것은 시간을 두고 검토를 하겠다, 필요하면 국제사회의 논의를 통해서 저희들이 이 문제를 거론을 하지, 그것과는 동떨어지게 우리만의 단독적인 이런 외은지점에 대한 직접규제 문제는 신중히 접근을 해나가겠다는 말씀을 드립니다.

<질문> 몇 가지 여쭤보겠습니다. 지금 환헤지 비율을 125% 이내로 하셨는데, 그러면 내년 1월부터 적용이 되면 지금 현재 그 이상으로 하고 있는 업체들은 1월까지 그것을 다 조정해야 되는 상황인지, 또 하나는 지금 6월말 현재 국내은행들의 중장기 차입비율을 보면 120% 이상 되어서 지금 좋은데, 지금 적용하신 말씀하신 비율들을 적용을 하면 이 비율이 떨어지는 건지, 아니면 그대로 그냥 유지가 되고 괜찮은 건지, 그다음에 지금 현재 은행들이 안전자산을 갖고 있는 비중이 어느 정도가 된다고 보고 계시는지, 지금도 2% 정도 얘기를 하셨는데, 이정도 수준을 지금 채우고 있는 상황인지, 아니면 뭔가 노력이 더 필요한 상황인지 말씀해 주십시오.

<답변> 우선 뒤 순서부터 말씀드리겠습니다. 안전자산의 보유문제는 상당부분 지금 발표 드린 기준에 대부분 근접을 해있습니다. 그래서 일부 아주 미비하게 이 기준에 충족 못하는 상황이 있기 때문에 그래서 우리가 지금 6개월 유예를 두고 이것은 내년 7월 1일부터 시행할 예정으로 한 것입니다. 그래서 향후 6개월 동안 대다수 은행들은 이 기준을 충족을 시킬 수 있습니다만 일부 충족이 조금 당장 어려운 곳에서는 6개월 유예기간 내에 안전자산 보유기준을 충족토록 하기 위해서 6개월 유예를 뒀다고 이해를 하시면 되겠습니다.

   그리고 중장기 차입비율 관련해서는 1년 이상에서 1년 초과로 하면 분명히 현재 1년 이상의 비율부담은 다소 떨어집니다. 그렇지만 1년 초과기준에 기본 최소비율 저희들이 90%로 설정하고 있기 때문에 이 90%보다는 현재 은행들이 훨씬 높은 비율을 유지를 하고 있다고 말씀드리고, 그리고 90%를 하더라도 이 비율은 최초 의무비율기준이기 때문에 이것보다 더 높이 평소에도 유지할 수 있도록 내년에 100% 일단 기준을 충족할 수 있도록 지도를 해 나가겠다고 말씀드리는 것입니다.

   그다음에 선물환 125% 이것이 내년 1월 1일부터 당장.. 그것은 감독원에서 잠깐 말씀을 해 주십시오.

<답변> (관계자) 일단 그 부분은 1월부터 시행을 하는데요. 신규 계약금부터 시행을 합니다. 그래서 기존의 건에 대해서는 영향을 미치지 않는 다고 이렇게 이해하시면 될 것 같습니다. 

<질문> 일단 조금 전에 나왔던 질문하고 비슷한 질문일 수 있겠는데요, 원래 처음에 안전자산의무보유 방안이 나왔을 때 은행들이 그래서 미국 국공채를 현재보다 몇 십억 달러 이상 더 사야 될 것이라는 얘기들이 있었습니다. 그래서 조금 전에 대부분 다 충족하고 계시다고 하셨지만 어느 정도 더 안전자산을 매입해야 되는지 여쭤보고 싶고요. 그다음에 유동화가중치 내용을 보면 은행쪽의 얘기들을 들어보면 특히나 외화대출금중에 운전자금부분은  이쪽 같은 경우는 보통은 진짜 기업들이 필요해서 받은 자금이라기보다는 대부분 환투기성자금, 상환률이 불과 15% 정도 밖에 되지 않기 때문에 가중치를 굉장히 낮춰는 것이 바람직하지 않냐, 이런 의견을 내시기도 하는데 이쪽 관련해서 유동성 가중치가 후하다는 의견에 대한 답변 여쭙고 싶습니다.

   그리고 125% 선물환 한도 부분 같은 경우는 현재 우리나라 수출기업하고 조선사들 같은 경우 실제 선물환헤지 비율이 60~70% 정도 밖에 안 되는 것으로 알고 있는 데 굳이 그렇다면 125%까지 조금 너무 후한 것 아니냐, 혹은 실제 수요를 어쨌든 초과해서도 여전히 환헤지를 해도 되는 것 아니냐, 그런 지적이 가능할 것 같은데요, 그 부분에 대한 것 여쭙고 싶습니다.

<답변> 우선 미국 국공채 관련은 아마 초기에 안전자산 내용이 소개가 되면서 일부에서 아주 폭좁게 해석을 하면서 시장에 알려져서 그런 내용이 나갔습니다. 애초에 우리가 이 문제를 고민할 때 미국 국공채로 한정하지 않고 문자 그대로 안전자산, 그러니까 쉽게 유동화 할 수 있는 자산으로 그 범위를 정했고, 그 안전자산은 미국 국공채뿐만 아니고 우수한 소위 말하는 신용도가 높은 국가의 국공채 그리고 그것뿐만 아니고 소위 말하는 회사채중에도 아주 신용등급이 우수한 그런 회사채를 확대해서 운용을 하고 있다고 말씀드리고. 그러면 그 비율이 지금 어느 정도 되며 얼마나 부족한 상태냐, 지금 우리가 잠정파악하기로는 제가 정확한 숫자는 말씀드리기는 어렵습니다만 한자리수 이내입니다. 한자리, 억불 이내입니다. 그렇게 말씀드리고.

   그다음에 가중치관련해서 운전자금 가중치가 높은 것 아니냐, 오히려 더 낮게 억제해야 되는 것 아니냐, 이런 말씀을 주셨는데 일부에서는 이것도 조금 낮은 것 아니냐, 왜 운전자금 낮게 하느냐는 이런 이야기도 많습니다. 그래서 이것을 설정할 때 기본적으로 아까 말씀드렸다시피 홍콩이나 영국의 사례를 기본적으로 참조를 했고 그다음에 우리 은행권 현장의 사람들하고 이야기를 하면서 이정도 같으면 여러 가지 유동성을 건전하게 유지하는 문제와 그다음에 실제 현장에서 자금 운용하는 측면에 있어서 다 무리 없이 적정한 수준이 되지 않겠냐는 현장의 목소리도 감안하면서 한 것이라는 말씀을 드립니다.

   그다음에 선물환 관련해서 최대 125% 이 문제가 실제보다 과다한 것 아니냐, 걱정을 해주셨는데 기본적으로 헤지는 실물거래와 수반돼서 필요한 경우에 헤지 거래를 하겠다는 것은 위험회피에 적정한 수단이기 때문에 그 자체를 사실은 규제할 필요가 없다고 생각합니다. 그런데 문제는 우리 지난번에 KIKO사태 보았다시피 실물거래가 수반되지 않는 그리고 실물거래보다도 과도하게 높은 환헤지를 하는 것이 사실은 사후의 문제가 되게 됩니다. 그래서 그런 부분을 감안해서 기본적으로 일반기업의 경우에 실물거래의 한도내에서 이렇게 선물환의 헤지한도를 설정하고 있는데 일부 우량대기업이나 수출이 상당히 대규모로 일어나는 기업의 경우에 해마다 수출이 대개 Maximum 25%안팎으로 늘어나고 있는 과거 경험치를 감안해서 125% 한도를 정했고 그리고 추가로 더 일어날 수 있는 가능성은 있기 때문에 정당한 실물거래를 기초로 해서 일어날 가능성이 있기 때문에 그것은 해당 은행들이 리스트 관리위원회에 심의절차를 엄격히 거치는 경우에는 그 거래한도를 추가로 용인하는 그런 형태로 운영을 하고자 한다고 말씀드리겠습니다.

<질문> 지금현재는 2% 정도를 점진적으로 도입했는데 향후 만약에 장기적으로 본다면 이것이 몇% 정도까지 된다면 이것이 안정적인 수준에 왔다, 혹시나 외국에라든지 비슷한 예가 있으면 어느 정도까지 정도를 예상하고 계신지 궁금하고요.

   두 번째는 은행들이 중장기로 자금을 조달하지 않은 이유가 그쪽에서 그런 것들 몰라서 그런 것이 아니라, 단기 자금이 금리가 싸서 일부에서 그런 것들을 조금 큰 위험이 없으니까 지금까지 썼던 것인데 혹시 이런 중장기 적인 자금으로 조달하는 것이 정책적으로 이뤄졌을 때 금리가 조달비용이 상승했을 때 이부분이 소비자의 금리상승쪽으로 약간의 부작용이라든지 올 수 있는지 시뮬레이션으로 검토가 됐는지 궁금합니다.

<답변> 우선 2%를 향후 더 높게 가져갈 그럴 의향이나 계획이 있으면 구체적으로 말씀해달라고 했는데 일단은 2%로 시행을 해보겠습니다. 이것은 아까 말씀드린대로 현재 규제의 수용가능성 측면 등을 고려해서 저희들이 설정을 했습니다만 이것보다 얼마나 더 높이 할지는 시행 성과를 봐가면서 추가로 결정 해나가겠습니다. 그리고 단기자금 그다음에 중장기 자금과 상충문제 소위 말하는 수익성과 안정성의 상충문제인데 저희들이 비율을 설정함에 있어서 지나치게 안정성만 강조를 해서 중장기자금을 과도하게 요구는 그런 상황은 아닙니다. 기본적으로 중장기 대출을 할 때는 중장기 이런 조달재원을 가지고 운용을 해달라는 그런 의미에서 비율을 설정하는 것이고 일부 이러한 중장기 비율 상향조정 부담으로 인해서 약간 오를 수 있는 금리불안이라는 것은 전체 시스템 리스크 안정으로 인한 효과에 비하면 지극히 미미한 수준이라고 보기 때문에 우리가 이 수준을 설정하면서도 금융권하고 많은 대화를 했고 금융권에도 이 정도 붙으면 충분히 감내할 수 있는 수준이라고 해서 이 비율을 설정했다고 이렇게 말씀을 드립니다.

   그리고 이것과 관련해서 이번에 우리 수준이 높다, 낮다 그것은 시각에 따라 다양한 평가가 있으리라고 생각을 됩니다. 이번 방안의 하나의 의미라고 보면 여태까지 우리가 이러한 구체적인 기준을 갖지 않고 있었던 부분에 관해서 외환부문에서도 건전성 강화를 위해서 이제 구조적인 시스템 안정을 위한 하나의 틀이 이제 새로이 시작이 된다는 이런 차원에서 이해를 해 주시면 되겠고 그 시스템을 얼마나 앞으로 더 강화해야 될 것이냐 하는 문제는 초기에 시행성과를 봐 가면서 앞으로 점차 강화하는 문제는 추가로 검토해 나가겠다고 이렇게 이해를 해 주시면 되겠습니다.

<질문> 정비 관련해서 만약 지금 여기 안대로 바꾸게 된다면 현재 비율이 어느 정도인데 어느 정도 선으로 내려가게 되는 것인지

<답변> (관계자) 일단 가장 중요한 것이 3개월 ** 10% 인상, ** 같습니다. 그렇지만 현재 유동성 비율 자체가 100% 이상 유지하고 있기 때문에 ** 최소 90% 이상 유지할 것으로 그렇게 **
지금 현재에도 ** 100%, ** 

<질문> *** 최저치 2%봤을 때 추가로 ** 규모가 1억불 정도로

<답변> 한 자리수 억불..

<질문> 10억불 정도?

<답변> 예.

<질문> 선물환 거래규제 있지 않습니까? 여기 보면 사실 이번에 KIKO때에도 그렇고 기업들이 사실 1개 은행이라고 하는 것이 아니고 여러 개 은행들하고 같이 거래를 하다 보니까 총 얼마나 피해규모, 이런 것은 잘 파악이 안 되고 해서 이번에 보시면 전산망에 집중을 하고 해서 조치들을 많이 취하셨는데 그런데 막상 보면 이런 조치 아니면 은행 쪽에서 해당 회사가 얼마나 관련해서 선물환 거래를 하고 있는지 파악을 하려고 해도 은행들끼리 주고 받는 이런 장치는 마련되어 있지만 이게 지금 현재 기업들이 개인고객들이 개인신용정보 동의를 안 하면 못하는 것처럼 기업들도 여기에 대해서 동의를 안 해 주면 은행들도 어떻게 확인할 수 있는 방법이 없는 것으로 알고 있거든요. 그 부분은 어떻게 조치가 되는 지요.

<답변> 그 부분은 운영 해석상에 문제인데, 이것은 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 현재에도 은행연합회에 각종 대출관련 정보가 전부 집중이 되어서 거기에 회원 금융기관들이 다 어느 금융기관에 누가 얼마나 대출을 이용하고 있는 지를 파악하고 할 수 있는 그런 정보공유시스템이 있습니다. 그런 차원에서 은행연합회에서 파생상품과 관련된 거래에 한도확인을 집중해서 회원금융사들이 확인할 수 있도록 했고, 그것이 방금 말씀하신 예를 들어 신용정보이용이나 금융실명법과 관련된 부분과 관련해서는 현행법 상에 아무 문제가 없는 것으로 판단하기 때문에 이것은 전체적인 신용정보의 원활한 이용, 신용시스템 안정을 위해서 필요한 부분이기 때문에 그 부분에 관한 정보이용에 있어서는 아무 문제가 없는 것으로 그렇게 저희들은 파악하고 운영할 예정입니다.

<질문> 최근에 브라질이나 인도네시아 같은 이머징 마켓(Emerging market)에서 그런 캐피탈 컨트롤(Capital control)에 대해서 규제가 강화되고 있는 데요. 그런 조치들과 비교했을 때 우리나라는 이번에 취한 조치가 어떤 차이가 있는 것이고 목적이 비슷한 것인지 아니면 다르다면 어떻게 다른지 스페스픽(specific)하게 말씀해 주시기 바랍니다.

<답변> 상당히 민감한 문제를 자꾸 접근을 하시는데 외환거래와 관련된 그런 문제는 사실 외환당국이 별도로 있기 때문에 거기에서 구체적으로 하시는 말씀이라고 생각하지만 저희들은 이것을 캐피탈 컨트롤 차원에서 하는 것은 아니고 아까 말씀드렸다시피 금융회사의 외환부분에 거래를 함에 있어서 거기에 건전성을 당부하고자 이렇게 하는 것이고 개별적인 거래, 소위 말해서 유출입과 관련된 직접적인 규제, 그런 부분하고는 관련이 없다. 그래서 캐피탈 컨트롤 이런 부분하고는 금번 저희들이 말씀드린 대책하고는 전혀 관계가 없기 때문에 연결해서 이해하시는 것은 곤란하고 캐피탈 컨트롤 관련 부분은 혹시 외환당국 쪽에 기회가 있으면 질문하시면 명확한 답을 얻을 수 있으리라고 생각을 합니다.

<질문> 일단 직접적인 유동성 비율규제나 예산확보하고 이런 것들에 대해서 아직까지 직접적인 규제는 안 하시겠다고 했는데 전반적으로 우리나라 들어오는 외화 차입규모에서 외근지점이 차지하는 비중이 얼마나 되느냐에 따라서 좀 얘기가 달라질 수 있지 않을까 생각이 드는데 그 비중이 얼마 정도 되는데 그렇게 하지 않아도 그렇게 크게 국내 외환시장에 영향을 미치지 않는다. 그렇게 얘기를 해 주셔야 되지 않을까... 

<답변> 그것은 기회가 있으면 아마 소위 말하면 기획재정부, 한국은행, 그리고 저희들하고 공동으로 현재 T/F도 운영을 하고 있습니다만 기회가 있으면 그런 부분에 논의를 해서 입장을 다시 한 번 정리를 해서 밝힐 기회가 있으면 그것을 통해서 말씀을 드리도록 하고 분명히 말씀드리는 것은 우리가 현재 아까 말씀드린 우리 원화의 국제화가 지금 되어 있지 않는 이런 상황에서 외화에 대한 직접 유동성 규제 관해서 섣불리 접근하고 해법을 가지고 가기는 쉽지 않은 부분이다, 다양한 부분에 대한 검토가 있어야 되기 때문에 그것은 아까 말씀 드린대로 외환 주무당국인 기획재정부, 한국은행 건전성을 책임지고 있는 금융위원회가 앞으로 시간을 두면서 살펴볼 문제이고 지금 당장은 특히 오늘 이번과 관련해서는 직접적인 유동성 비율 관련 규제에 관해서는 하지도 않았고, 오늘은 그 내용에 대해서 명백히 담고 있지 않음을 분명히 말씀드립니다.