◈한국금융연구원ㆍ자본시장연구원 주최(금융위원회ㆍ금융감독원 후원)로 ’20년 1월29일(수) 「금융그룹감독제도 향후 추진방향」 세미나를 개최

- 주요국 금융그룹감독체계 및 제도 운영현황을 토대로 현행 우리나라 금융그룹감독제도에 대한 시사점을 제시

- 금융그룹감독제도 시범운영에 대한 평가를 바탕으로 향후 추진과제 제시

[ 세미나 개요 ]

▣ 일시/장소 : 2020년 1월 29일(수) 15시 / 은행회관 2F 국제회의실

▣ 주 최 : 한국금융연구원ㆍ자본시장연구원 (후원 : 금융위원회ㆍ금융감독원)

▣ 축 사 : 민병두(국회 정무위원회 위원장), 은성수(금융위원회 위원장)

▣ 주 제 : 금융그룹감독제도 향후 추진방향 

  -[발제1] 주요국 금융그룹감독체계 운영 현황 및 시사점 (박창균 선임연구위원, 자본시장연구원)

  -[발제2] 우리나라 금융그룹감독제도 성과 및 과제 (이재연 선임연구위원, 한국금융연구원)

▣ 토 론 : 이인호 서울대 교수(사회), 이창민 한양대 교수, 민세진 동국대 교수, 

                김병호 한화생명 CRO, 이시연 한국금융연구원 연구위원, 이성복 자본시장연구원 연구위원, 

                신진창 금융위원회 금융그룹감독혁신단장, 최성일 금융감독원 부원장보

※ 그 외 주요 참석자 : 김상조 대통령비서실 정책실장, 손상호 한국금융연구원장, 

                                    박영석 자본시장연구원장

1. 개최 배경

2. 주요 참석자 발언내용

3. 주요 논의사항

<자본시장연구원 발제 주요 내용>

◇ (주요국 제도 운영현황) 국제적으로 금융회사의 겸업화 진전으로“기관별”감독의 문제점에 대한 우려가 증대되어 금융그룹감독 원칙이 도출됨에 따라 EU·호주 등 주요국은 이 제도를 법제화*

* 同種·異種, 지주·非지주 등 구분없이 모든 금융그룹에 대해 “그룹차원”의 위험관리체계 구축 등을 의무화

- 특히,주요국은 복합금융그룹에 대해서는 업권별 감독에 대한 보충적 감독(Supplementary Supervision)*을 실시

* 그룹수준의 자본적정성 유지, 내부거래·위험집중에 대한 제도적 대응 장치 요구

◇ (국내 제도 운영에 대한 시사점) 주요국의 제도 운영 현황 분석을 바탕으로 국제적 정합성 제고 차원에서 국내 금융그룹감독제도 추진방향에 대한 시사점 도출

①금융그룹의 자본적정성은 그룹차원의 위험요인을 종합적ㆍ포괄적으로 반영할 필요

②그룹 스스로 위험요인을 모니터링할 수 있는 관리체계* 구축 유도

* 금융그룹 스트레스테스트 실시, 위험요인별 그룹한도 설정, 계열사별 한도배분 등

③금융그룹 감독대상을 확정하는 경우 시스템리스크 등의 실질적 영향을 고려하되, 규제의 강도는 시장 환경과 감독 역량 등을 감안하여 설정

④국내 금융그룹에는 금융 및 일반기업으로 이루어진 금산결합이 다수 존재하고 있으므로 이러한 구조적 특성 및 금융안정 확보 필요성 등을 고려하여 추가적인 건전성 기준을 적용할 필요

<한국금융연구원 발제 주요 내용>

◇ (성과 및 평가) 모범규준을 통한 시범운용으로 제도의 기초적 기반이 마련되었으나, 입법화 추진 및 일부 개선과제 검토 필요

ㅇ감독당국은 금융그룹위험 평가·관리 등 금융그룹감독 역량을 확보하였고, 금융그룹은 대표회사를 중심으로 금융그룹차원의 위험관리체계를 마련하고, 자체 위험관리정책을 추진 중

ㅇ다만, 제도의 실효성 확보를 위해서는 법제화가 뒷받침될 필요

◇ (개선방안 및 향후과제) 현재 시행하고 있는 제도의 정교화 및 부족한 부분을 보완해나갈 필요

①금융그룹위험을 유형별로 나누어 평가하기 보다는 다양한 그룹위험을 종합적으로 반영한 그룹위험 평가방안 마련

- 그룹위험의 정확한 위험액 산정이 어렵기 때문에 등급산출 방식으로 평가 추진

- 그룹위험관리 평가결과의 변별력을 높이기 위해 자본적정성 평가등급 세분화

②금융그룹 차원의 주요 위험요인 공시를 통해 시장과 투자자의 자율감시체계 확립(소위 PillarⅢ)

- 금융그룹의 재무상황, 지배구조 및 리스크관리 등에 대해 접근이 쉽고 이해하기 쉬운 형태로 적절하게 시장과 투자자에게 정보를 공개

③금융그룹의 지배구조 개선을 위한 추가 규율체계* 마련 필요

* 현행 모범규준은 금융그룹의 자본적정성 및 위험관리에 중점을 두고 규율 중

④복수의 업권으로 구성된 복합금융그룹 특성상 각 업권별 감독 부서간 조정을 위한 총괄 부서 필요

- 금융그룹의 글로벌화 추세를 고려할 때, 감독당국 간 정보교류 및 협력업무 확대 예상

⑤ 중장기적으로는 금융그룹이 스스로 리스크를 측정·관리하는 시스템을 갖추고, 감독당국은 그 시스템을 점검하는 소위 PillarⅡ 제도의 적용을 검토*

* 금융회사 등의 역량이 충분치 않은 점을 고려하여 중장기적으로 추진

3. 향후 추진 일정

< 금융 용어 설명 >

■ 복합금융그룹 : 여수신·보험·금투업 중 2개 이상 업종을 영위하는 금융그룹
                        (단, 금융지주는 제외)

* 現 감독대상:삼성, 한화, 미래에셋, 교보, 현대차, DB 6개 금융그룹

■ 대표회사 : 금융회사의 출자관계, 자산ㆍ자본총액 및 소유ㆍ지배구조 등을 고려하여 해당 금융그룹에 사실상 가장 큰 영향력을 행사할 수 있는 금융회사

■ 금융그룹 감독원칙 : Joint Forum에서 제시한 ①지배구조, ②자본적정성ㆍ유동성, 

                                ③리스크관리, ④감독자 권한, ⑤감독자 책임 등 5개 부문에 관한 감독원칙

■ 그룹위험 : 동일그룹內 특정 계열사의 부실이 금융부문 전체로 전이되는 위험(전이위험), 금융그룹의 위험노출액이 특정분야에 편중되어 금융그룹의 지급여력이나 재무상태를 위태롭게 할 만큼의 충분한 위험(집중위험) 등을 모두 고려한 그룹 차원의 고유한 위험