금융위원회(위원장 김병환)와 금융감독원(원장 이복현)은 최근 대내외 불확실성에 따른 시장 변동성 확대 가능성에 대비하여 금융안정 및 국내기업 등 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치를 발표하였습니다.

※ 붙임 : 금융안정 및 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치

  최근 개최된 ｢금융상황 점검회의｣ (12.4, 12.9), ｢금융업권 CFO 금융상황 점검회의｣ (12.10) 등을 통해 금융회사들이 건의한 사항 중 바젤Ⅲ 등 글로벌 기준이 허용하는 범위 내에서 금융회사의 건전성·유동성·재무안정성 여력 강화를 위한 조치를 마련하였습니다.

  우선, 금융안정을 위한 금융권의 건전성·유동성 여력을 강화하기 위해 ^①올해 도입될 예정이었던 스트레스 완충자본^* 규제의 도입을 ‘25년 하반기 이후로 연기하고 ’25년 상반기 중 도입 시기·방법을 재검토해 단계적으로 도입하기로 하였습니다.

* 은행권이 위기 상황에서 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 자본으로, 스트레스 테스트에 따른 보통주자본비율 하락 수준에 따라 차등 부과(최대 2.5%p)

  또한 ^②은행권의 외환포지션 중 해외법인에 대한 출자금과 같은 비거래적 성격의 외환포지션(구조적 외환포지션)의 경우 단기적인 환율변동 리스크를 관리할 필요성이 낮은 점을 고려하여 환율변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외할 계획입니다.

  이와 함께 ^③보험사의 증권시장 안정펀드 잔여매입약정금액(미사용금액)에 대한 보험사의 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영 수준도 절반으로 하향^*하기로 하였습니다.

* 증권시장 안정펀드 조성액 중 보험사의 매입약정금액은 약 1.5조원 수준, 보험사의 채권시장 안정펀드 잔여매입약정금액에 대해서는 위험액 반영 수준 절반 하향 旣조치

  다음으로 금융업권의 실물경제 지원 역량 강화를 위해 국내기업에 대한 대출·투자 관련 부담 완화 조치도 마련하였습니다. ^④현재 일괄적으로 위험가중치 400%가 적용되고 있는 벤처기업 등에 투자하는 신기사펀드·벤처펀드 등 투자조합^* 등에 대하여 실제 투자된 자산에 적용되는 위험가중치^**를 적용하기로 하였습니다.

* 현재 자본시장법 이외 법률에 따라 설립되는 펀드는 펀드 전체를 주식으로 취급하여 높은 위험가중치(400%) 적용 중

** 자산에 따른 위험가중치 : 채권 20~150%, 주식 100~400%, 부동산 20~150% 등

  ^⑤현재 국내 외부신용평가기관(ECAI^*)의 신용평가등급이 없는 국내기업에 대해서는 ‘무등급’이 적용되어 해당기업 대출·채권에 높은 위험가중치가 적용^**되고 있는 점을 개선하여 국내 기업이 해외 외부신용평가기관에서 평가받은 평가 등급을 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용할 계획입니다.

* External Credit Assessment Institution

** 신용등급에 따른 위험가중치 : (AAA)~(AA) : 20%, (A+)~(A) : 50%, (BBB+)~(BBB-) : 15%, 무등급 등 : 100%

  ^⑥또한 비금융 일반지주회사가 한국표준산업분류상 ‘기타 금융업’임에 따라 금융회사의 시장위험가중자산 산정시 비금융 지주회사의 채권에 높은 위험가중치를 산정 비율을 적용하여야만 하는 점^*도 개선하여 비금융 지주회사의 주요 수익원·재무적 특성·자회사의 업종 등 실질을 고려해 위험가중치를 적용하도록 할 예정입니다.

* 현재 한국표준산업분류를 기준으로 신용 스프레드 리스크를 가산하며 금융업(5%)은 제조·서비스업(3%) 등 기타 업종에 비해 높은 신용 스프레드 리스크를 적용 중

  금융위원회와 금융감독원은 금일 발표한 조치들을 즉시 시행하되 기준 마련 및 개정이 필요한 사항은 ‘25년 1분기까지 완료할 계획입니다.

  금번 조치를 통해 확충된 금융회사들의 재무 여력이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 지속적으로 모니터링 해나갈 계획이며, 향후 시장상황을 보아가며 필요시 추가적인 대책도 검토할 예정입니다.