1.개정배경

□ 금융위원회(위원장:임종룡)는 ‘16.11.30(水) 제21차 정례회의를 개최하여,「은행업감독규정 개정안」을 의결하였음

ㅇ 금번 은행업감독규정 개정은 바젤위원회의 권고에 따라 모니터링 비율로 운영해 온 외화 유동성커버리지비율(이하 외화 LCR)을 규제로 도입하는 것임

※ 동 개정사항은 ‘16.6.16일「은행 외화유동성커버리지비율(LCR) 규제도입 방안(관계부처 합동)」에서 발표한 내용을 반영한 것임

□ 현행 외화유동성 규제체계는 평상시의 만기관리에 중점을 두고 있어, 외화자금조달이 어려운 위기시에는 대응하는데 한계가 있음

ㅇ ‘08년 위기시 모든 은행이 외화유동성규제를 충족하였으나, 차환율이 급락하고, 실물부문에 외화공급이 감소하는 등 외화유동성 부족*을 경험하였음

* 국내은행 외화차입 차환율(%) : (‘08.1월)126.4 → (‘08.10월)39.9국내은행 외화대출 잔액(억$) : (‘08.4Q)431 → (‘09.2Q)386 → (‘09.4Q)349

□ 이에 외화자금 조달이 어려운 위기시에도 실물부문에 안정적으로 외화공급을 지속할 수 있도록 은행 외화유동성 규제체계를 외화 유동성커버리지비율(이하 외화 LCR)을 중심으로 개편하고,

ㅇ 은행이 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR규제와 중복되는 규제들은 정비함

2.주요 개정내용

ㅇ외화 LCR 규제대상 은행은 외화자산과 외화부채에 대하여 향후 30일간 순현금유출액(외화부채-외화자산)에 대한 고유동성자산 비율을 80%이상 유지하여야 함

※ 6.16일 발표한 바와 같이 ‘매월 평균적으로’ 80% 이상을 유지하도록 규제하는 내용은 은행업감독업무시행세칙에 구체적으로 반영예정

- 다만, 산업은행은 자체적인 외화조달여력 등을 고려하여 동 비율을 60%로 적용함

ㅇ 외화 LCR비율은 매 영업일 기준으로 산정하여 매월 금감원장에게 보고토록 함

ㅇ 일반은행과 특수은행 등 모든 국내은행에 외화 LCR 규제를 적용하되,

- ①외화부채 규모가 5억달러 미만이면서, 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5미만인 은행*과 ②외국은행 국내지점**, ③수출입은행***은 적용을 제외함

* ‘15년말 기준으로 전북, 제주, 광주은행

** 본-지점 유동성 지원 확약서 징구, 본점에 대한 자국의 LCR 규제 등을 감안하여 외화 LCR적용을 제외

*** ECA(Export Credit Agency)기관에 대해서는 해외(美·英·日등)에서도 LCR 적용을 제외하고 있고, 정책금융기관 특성과 외화조달구조 등을 감안하여 외화 LCR적용을 제외

ㅇ 외화 LCR 규제비율은 ‘15년부터 시행한 모니터링 비율을 기준으로 ‘17년부터 ‘19년까지 점진적으로 상향조정함

- 산업은행, 기업은행, 농협은행, 수협은행 이외의 외화 LCR 규제 적용대상 은행 : ‘17년부터 모니터링 지도비율과 동일하게 도입함

※ 모니터링비율 : (’16) 50% → (‘17) 60% → (’18) 70% → (19년) 80%규제비율(안) : (’16) 없음 → (‘17) 60% → (’18) 70% → (19년) 80%

- 기업은행, 농협은행, 수협은행 : ‘17년에는 旣 발표된 모니터링 지도비율과 동일하게 40%로 도입하되 매년 20%씩 상향 조정함

※ 모니터링비율 : (’16) 30% → (‘17) 40% → (’18) 50% → (19년) 60%규제비율(안) : (’16) 없음 → (‘17) 40% → (’18) 60% → (19년) 80%

- 산업은행은 매년 10%씩 상향 조정하여 ‘19년 최종규제비율인 60%를 적용함

※ 산업은행 규제비율(안) : (’16) 없음 → (‘17) 40% → (’18) 50% → (19년) 60%

ㅇ 위기시 외화 LCR 규제를 준수하느라 실물부문 외화공급을 줄이는 것을 예방하기 위해 기획재정부장관과 협의를 거쳐 일정기간 동안 규제비율을 완화할 수 있는 근거를 신설함

ㅇ 기존의 외화유동성 규제 위반 시의 제제 등과 동일하게 과거 1년 동안의 외화 LCR 규제 위반횟수에 따른 제재 등의 근거를 마련함

* (2회이하) 사유서 및 달성계획서를 금융감독원장에게 제출(3회) 외화 LCR규제비율을 100분의 5 상향 적용(4회) 외화 LCR규제비율을 100분의 10 상향 적용(5회이상) 신규외화자금(만기30일 이내 콜머니 제외)차입 금지

ㅇ 은행 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR과 중복되는 규제는 폐지하여 불필요한 부담을 해소함

- 7일 만기불일치비율, 외화 여유자금비율, 외화 안전자산보유비율은 폐지함

- 외화 LCR 규제 적용대상 은행은 1개월 만기불일치 비율, 3개월 외화유동성 비율 규제적용을 제외함

※①외화부채 규모가 5억달러 미만이면서, 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5미만인 국내은행 ②수출입은행은 1개월 만기불일지 비율, 3개월 외화유동성 비율 등의 기존 규제를 계속 적용함

ㅇ 기존에는 외국환포지션 한도 위반시 제재 등*을 면제만 할 수 있었으나, 감경도 할 수 있도록 변경함

* 주의, 외국환포지션 한도 감축 등

ㅇ 외국환취급기관의 국내영업소 신설·폐지 및 소재지 변경에 대한 신고 의무조항을 삭제함

* 외국환거래법 시행령 개정(‘14.12.9일) : 국내영업소 신설 또는 폐지, 소재지 변경 등에 대한 신고의무(제16조 제1항)와 금감원장에 대한 위임·위탁(제37조 제4조) 폐지

3.기대효과

대외 충격시에도 국내은행들이 거래(유동화)가 가능한 고유동성자산을 확보하고 있어 실물부문 외화공급의 연속성을 확보할 수 있을 것으로 기대함

‘08년 금융위기 당시와 같이 일시적으로 외화 콜시장의 수급이 악화되더라도 다양한 채널을 통해 외화유동성을 확보할 수 있을 것으로 기대함

국내 은행들이 외화 LCR 준수 과정에서 외화자산을 선진국 국공채, 우량 회사채 등으로 다변화 하는 등 다양한 외화자산 운용경험을 축적할 수 있을 것으로 기대함

 중복규제, 실효성이 없는 규제, 비공식 규제 등을 폐지함으로서 불필요한 부담은 해소하고 규제의 효과성을 제고할 수 있을 것으로 기대함

4.향후일정

□ 동 개정규정은 고시하여 ‘17.1.1일 시행할 예정임