제 목 : 은행업감독규정 일부개정규정안 규정변경 예고

□ 바젤위원회의 권고에 따라 모니터링 비율로 운영해 온 외화 유동성커버리지비율(이하 외화 LCR이라 함)을 규제로 도입

ㅇ대외불안 발생시 은행의 외환부문 대응여력을 강화하고 실물부문에 대한 안정적인 외화자금 공급 기능을 확보

□이와 함께, 은행이 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR과 중복되는 규제는 일괄 정비하여 불필요한 규제 부담을 해소

※ 동 내용은 ‘16.6.16일「은행 외화유동성커버리지비율(LCR) 규제도입 방안(관계부처 합동)」에서 기 발표한 사항임

ㅇ대외 불안에 대응할 수 있는 외환부문 대응여력을 확보하기 위해 향후 30일간 순현금유출액에 대해 80% 이상의 고유동성자산을 보유하도록 함

※ 6.16일 발표한 바와 같이 ‘매월 평균적으로’ 80% 이상을 유지하도록 규제하는 내용은 은행업 감독업무시행세칙에 구체적으로 반영

- 다만, 외화부채 규모가 5억달러 미만이고 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5 미만인 은행에 대해서는 적용을 제외

* ‘15년말 기준, 전북, 제주, 광주은행이 해당

ㅇ 외국은행 국내지점에 대해서는 기존의 외화유동성 규제와 동일하게 외화 LCR의 적용을 면제

ㅇ 산업은행에 대해서는 외화 LCR 규제비율을 100분의 20만큼 완화하여 규제비율을 60%로 적용하고 수출입은행에 대해서는 외화 LCR 규제를 면제

ㅇ 외화 LCR의 규제비율은 '17년부터 ‘19년까지 점진적으로 상향하여 ’19년 최종 규제비율은 80%로 통일적으로 적용

- 기업은행, 농협은행, 수협중앙회 이외의 시중은행에 대해서는 ‘17년부터 기존의 모니터링 지도비율과 동일하게 비율 상향

※ 시중은행 모니터링비율 : (’16) 50% → (‘17) 60% → (’18) 70% → (19년) 80%시중은행 규제비율(안) : (’16) 없음 → (‘17) 60% → (’18) 70% → (19년) 80%

-특수은행(기업은행, 농협은행, 수협중앙회)에 대해서는‘17년에는 기존의 모니터링 지도비율과 동일하게 40%로 도입하고 매년 20%씩 상향 조정

※ 특수은행 모니터링비율 : (’16) 30% → (‘17) 40% → (’18) 50% → (19년) 60%특수은행 규제비율(안) : (’16) 없음 → (‘17) 40% → (’18) 60% → (19년) 80%

ㅇ다만, 산업은행에 대해서는‘17년에는 기존의 모니터링 지도비율과 동일하게 40%로 도입하고 매년 10%씩 상향 조정하여 ’19년 최종 규제비율을 60%로 적용

ㅇ 기존의 외화유동성 규제 위반과 동일한 수준으로 외화 LCR 규제 위반에 대한 제재 근거 마련

- 과거 1년동안 위반횟수가 2회 이하인 경우에는 사유서 및 달성계획서를 금융감독원장에게 제출

- 과거 1년동안 위반횟수가 3회인 경우에는 외화 LCR 규제비율을 100분의 5만큼 상향하여 적용

- 과거 1년동안 위반횟수가 4회인 경우에는 외화 LCR 규제비율을 100분의 10만큼 상향하여 적용

- 과거 1년동안 위반횟수가 5회이상인 경우에는 신규외화자금 차입(만기 30일이내 콜머니 제외)을 금지

ㅇ 잔존만기 7일이내의 외화자산 및 부채에 대한 만기불일치 비율과 외화안전자산 보유 규제를 폐지

ㅇ 외화 LCR을 적용받는 은행에 대해서는 외화유동성 비율(잔존만기 3개월이내 부채에 대한 잔존만기 3개월이내 자산의 비율), 잔존만기 1개월이내의 외화자산 및 부채에 대한 만기 불일치비율을 적용받지 않도록 하여 은행의 중복불필요한 부담을 해소

□ 향후 규정변경 예고 기간(40일, 16.7.26일~16.9.5일) 중 제출된 의견을 충분히 검토하여 필요한 후속조치를 마련하고 규개위 심사 등을 거친 후 금융위원회 의결로써 확정할 예정

< 별첨 > 외화 유동성커버리지비율 규제도입 방안 (16.6.16일)

* 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.