□ 글로벌 금융위기 과정에 외환부문에서 취약 요인이 드러남에 따라 ‘외환건전성 감독강화 방안’을 마련하여 시행한 바 있음(’10.1)

ㅇ 다만, 당초 외환건전성 관리강화 방안 마련시 원활한 제도 시행을 위해 은행권이 달성가능한 수준으로 추진

ㅇ 향후 제도 정착 추이 및 경제상황 변화 등에 따라 관리수준을 강화해 나갈 방침임을 이미 발표

□ 동 방안의 시행 후, 외화유동성비율 상승 및 외환파생상품거래 관리강화 등 은행의 외환건전성이 전반적으로 개선됨

ㅇ 또한, 제도도 순조롭게 정착되는 등 외환건전성 관리를 추가 강화할 수 있는 토대가 형성

□ 이에 따라, 금번 외환건전성 제고 방안을 통해 금융회사의 외환건전성 관리 강화를 도모하고자 함

ㅇ 국내 금융회사의 경우 개선 가능한 사항을 추가 발굴하여 외환건전성 관리역량을 제고

ㅇ 외은지점은 단기ㆍ외화로 조달한 자금을 장기ㆍ원화 자산으로 운용*함에 따른 자산ㆍ부채 불일치 리스크를 축소

* ‘10.3월말 외은지점의 총조달(1,054억불) 중 외화조달(829억불)이 79%를 차지한 반면, 총운용(1,023억불) 중 원화운용(585억불)이 57%를 차지

□ 외화만기보유증권은 해당 증권을 만기까지 보유하기 때문에 해당 금액을 채권발행자에게 대출한 것과 동일함

ㅇ 이에 따라 외화만기보유증권을 단기자금으로 매입할 경우 만기불일치에 따른 유동성 리스크에 직면할 가능성

ㅇ 또한, “중장기외화대출재원조달비율” 산정시 만기보유증권을 포함하지 않을 경우 대출 대신 증권매입을 통해 제도를 회피할 가능성

□ 따라서, 은행권의 차입구조를 장기화하기 위해 기존의 “중장기외화대출재원조달비율”을 ‘중장기 외화자금관리비율’로 강화하여,

ㅇ 비율 산정시 외화대출뿐만 아니라 외화만기보유증권을 포함하고 비율을 90%→ 100%로 상향 조정할 계획

(현행)

(개선)

□ 그동안 외은지점은 외화유동성비율(7일ㆍ1개월ㆍ3개월) 및 “외화유동성 리스크 관리기준*”의 적용대상에서 제외하여 왔음

* “금융회사의 외환건전성제고 및 감독강화방안(‘09.11, 금융위)”에 따라 금년 1월부터 시행되어 현재까지 국내은행에만 적용

ㅇ 원칙적으로 본점이 유동성을 종합관리하고 유사시에도 본점의 외화유동성 지원이 가능한 점을 감안

□ 그러나 외은지점은 단기ㆍ외화로 조달한 자금을 장기ㆍ원화 자산으로 운용*함에 따른 자산ㆍ부채 불일치 리스크를 축소할 필요가 있음

* 10.3월말 외은지점의 총조달(1,054억불) 중 외화조달(829억불)이 79%를 차지한 반면, 총운용(1,023억불) 중 원화운용(585억불)이 57%를 차지(배포시 제외)

□ 따라서 외은지점에 대해 최소한의 외환건전성 관리가 요구됨

ㅇ 다만, 우리경제에 외화를 공급하는 외은지점의 역할을 감안하여 외화유동성비율과 같은 양적규제를 적용하기 보다는 자율적으로 위험관리를 제고할 수 있도록 하는 것이 바람직

□ 이를 위해 외은지점에 대해 자율적 외화유동성 리스크 관리를 유도

ㅇ ‘외화유동성 리스크 관리기준’에 따라 자체적인 외화자금조달 장기화 및 안정적 유동성 관리계획 수립을 유도

ㅇ 다만, 외은지점의 본점이 유동성 지원 확약서를 제출하는 경우 통화별 유동성 리스크 관리 이외에는 적용을 면제

* 외은지점의 준비기간을 감안하여, 시행 후 3개월의 유예기간 부여

□ 동 기준 도입으로 외은지점의 리스크 관리가 강화될 것으로 기대됨

□ 이미 금년 1월부터 국내은행에 적용하고 있는 “외화유동성 리스크 관리기준”을 외은지점까지 확대 적용하는 것으로외은지점에 대한 차별대우는 아님

ㅇ 모든 은행에 공통적으로 적용되는 가이드라인을 제시하는 것으로 개별 은행은 업무성격, 리스크 상황 등을 감안하여 자율적ㆍ탄력적으로 적용 가능

□ 오히려 외은지점이 우리 경제에 외화를 공급하는 중요한 역할을 담당하는 점과 유사시에도 본점의 외화유동성 지원이 가능한 점을 감안하여 국내은행에 비해 적용을 완화할 것임

ㅇ 외은지점의 본점이 유동성 지원 확약서 제출 등 일정조건*을 만족할 경우 기준 중 일부만 적용

* 본점의 유동성 지원 확약서 제출 : 본점은 언제든지 필요시 지점에 대한 유동성을 공급

ㅇ 또한 국내은행에만 적용되는 외화유동성 비율ㆍ중장기 재원조달비율 등 양적규제는 외은지점에 적용되지 않음

□ 영국 FSA(금융감독청)는 ‘09.10월 유동성규제 강화방안*을 발표하고 자국내 외은지점에도 이를 적용한 바 있음

* 은행자체적인 유동성관리 강화, 유동성현황 보고강화, 감독당국의 적정 유동성 보유 권고 등

ㅇ 외은지점에 스트레스 테스트, 비상조달계획, 등을 포함한 유동성위험 관리체계 구축을 의무화

ㅇ 다만, 본점의 유동성지원확약서 제출등 요건*을 충족할 경우 적용을 면제

① 본점소재국의 금융당국이 영국 수준의 유동성 규제를 시행하는 경우

② 본점이 지점에 대한 유동성공급을 확약하고 관련자료를 FSA에 제공하는 경우

③ 본점의 금융당국이 본점에 대해 적절한 유동성 관리를 하겠다는 확약서를 제공하는 경우

□ 우리나라도 외은지점에 외화유동성리스크관리기준*을 적용하되, 외은지점의 본점이 유동성 지원 확약서를 제출하는 경우 통화별 유동성 리스크 관리 이외에는 적용을 면제할 계획임

* 외화유동성 리스크 관리기준 내용은 국내은행과 유사하게 구성하되, 상세 내용은 외은지점 의견을 수렴한 후 마련할 예정

□ 거래한도를 실수요 대비 100%로 축소하더라도 실수요 거래 위축은 거의 없을 것으로 판단됨

ㅇ 현재 대부분 은행·기업은 100% 이내 헤지비율을 적용

ㅇ 또한 기업별 특성에 따라 헤지비율을 상향할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 개별 건별로 리스크관리위원회 등의 승인을 얻어 거래가 가능